美股量化接口有吗？怎么找？_股票自动交易程序化数据接口

美股市场相对于A股市场来说会更加成熟，美股投资者也相对更加成熟，所以量化交易在美股市场是非常吃香的，美股每天的交易量，大概有70%以上都是量化交易，那假如我们做美股，也想做量化交易，美股量化交易接口要怎么找呢？

首先，官方的美股量化接口肯定是有的，像是MATLAB +ib，Quantopian + IB都可以，不过有些现在好像都已经改版了，没有做了，具体还有其他的一些，也可以到富途或老虎证券上问问，应该也能找到合适的。不过如果真的想做美股量化，还是自己编程会实际得多，下面是小编找到的一组代码：

import pandas as pd

from tquant.pipeline import Pipeline

from tquant.pipeline.data import Fundamentals, USEquityPricing

# 策略初始化方法，只在开始执行回测时运行一次

def initialize(context):

print('初始化策略')

# 使用标普500 ETF 作为策略基准

set_benchmark(symbol('SPY'))

# 设置策略的佣金规则:每股0.01美元，最低1美元

set_commission(commission.PerShare(cost=0.01, min_trade_cost=1))

# 定义两个时区

context.remote_time_zone = 'US/Eastern'

context.local_time_zome = 'Asia/Chongqing'

# 定时运行方法：

# 设置『month_start』这个方法在每个月初的第一个交易日开盘时执行一次。

schedule_function(month_start,

date_rule=date_rules.month_start(),

time_rule=time_rules.market_open())

# 初始化 pipeline 对象

pipe = Pipeline()

# 向 pipeline 对象中添加两列数据：收盘价和总股本

pipe.add(USEquityPricing.close.latest, 'close')

pipe.add(Fundamentals.shares.latest, 'shares')

# 添加一个筛选器：使用成交量最大的200只股票

screener = (USEquityPricing.volume.latest.top(200))

pipe.set_screen(screener)

# 注册pipeline对象

attach_pipeline(pipe, 'universe')

# 实现之前定义的month_start方法

def month_start(context, data):

# 获取pipeline 的数据，

# universe 是一个dataframe， index 是股票池， column 是数据列

# index 每次计算时，交易量最大的200只股票

universe = pipeline_output('universe')

# 计算市值，市值=总股本*收盘价

universe['market_cap'] = universe['close'] * universe['shares']

# 去除其中收盘价小于5的股票，并取市值最小的10只股票

target_stock = universe[universe['close']>5].sort_values('market_cap', ascending=True) ['market_cap'][:10]

# 计算股票的目标调仓权重

target_weight = target_stock/target_stock.sum()

# 打印结果

print('当前的日期是:', context.get_datetime(context.local_time_zome))

print('目标调仓权重为:', target_weight)

# 调仓

reblance(context, target_weight)

def reblance(context, target_weight):

# 取当前持仓的所有股票

current_position = context.portfolio.positions.keys()

# 计算当前持仓的股票与目标调仓股票的差集

sell = set(current_position) - set(target_weight.index)

# 卖出不在目标调仓中的股票

for code in sell:

order_target_percent(code, 0)

# 按照目标权重，使用市价单下单

for code in target_weight.keys():

order_target_percent(code, target_weight[code])

log.info('调仓完成')

这种代码可以帮助投资者在去股池中除价格最低的5只股票，然后选择市值最少的进行交易，每个月去调仓一次，而权重则是根据市值而定的。

市场上还有其他提供美股交易接口的平台，这些平台不但针对美股，A股、港股都可以做，可以直接用人民币交易，甚至可以加杠杆，不过有虚拟风险，所以大家选择时一定要小心谨慎。

文章为作者独立观点，不代表股票自动交易程序化数据接口观点